طريقة مونت كارلو
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| فيزياء حاسوبية | ||||||||
 |
||||||||
تحليل عددي · محاكاة
|
||||||||
طريقة مونت كارلو في الإحصاء الرياضي هي خوارزمية حسابية تتضمن تكرار التجربة بقيم بدائية عشوائية، وتستخدم هذه الطريقة عادة في أنظمة المحاكاة الرياضية والهندسية. تتضمن هذه الطريقة خمسة مراحل:
- تحديد المجال الممكن لقيم الدخل
- توليد قيم عشوائية لقيم الدخل ضمن الحدود المعرفة
- تطبيق العمليات الحسابية المطلوبة على تلك القيم
- مراكمة النتائج الحالية مع النتائج السابقة
- تكرار العملية عدد محدد من المرات (تزداد دقة النتائج مع زيادة عدد التكرارات)
