طريقة مونت كارلو

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
فيزياء حاسوبية
Rayleigh-Taylor instability.jpg
تحليل عددي · محاكاة

تحليل بيانات · التمثيل المرئي

عرض · نقاش · تعديل

طريقة مونت كارلو في الإحصاء الرياضي هي خوارزمية حسابية تتضمن تكرار التجربة بقيم بدائية عشوائية، وتستخدم هذه الطريقة عادة في أنظمة المحاكاة الرياضية والهندسية. تتضمن هذه الطريقة خمسة مراحل:

  1. تحديد المجال الممكن لقيم الدخل
  2. توليد قيم عشوائية لقيم الدخل ضمن الحدود المعرفة
  3. تطبيق العمليات الحسابية المطلوبة على تلك القيم
  4. مراكمة النتائج الحالية مع النتائج السابقة
  5. تكرار العملية عدد محدد من المرات (تزداد دقة النتائج مع زيادة عدد التكرارات)
Nuvola apps edu mathematics-ar.svg هذه بذرة مقالة عن الرياضيات بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.