متراجحات بيرنشتاين (نظرية الاحتمال)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

في نظرية الاحتمال، متراجحات بيرنشتاين تعطي حدودا قصوى لاحتمال أن يتباعد مجموع عدة متغيرات عشوائية عن معدلهن.

 \mathbf{P} \left (\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\right| > \varepsilon \right ) \leq 2\exp \left (-\frac{n\varepsilon^2}{ 2 (1 + \frac{\varepsilon}{3})} \right).

برهن على متراجحات بيرنشتاين ثم نشرها سيرغي بيرنشتين في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين.

براهين[عدل]

انظر أيضا[عدل]

مراجع[عدل]

Wiki letter w.svg هذه بذرة تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.