طريقة مونت كارلو

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
فيزياء حاسوبية
Rayleigh-Taylor instability.jpg
تحليل عددي · محاكاة

تحليل بيانات · التمثيل المرئي

عرض نقاش تعديل

في الإحصاء الرياضي، طريقة مونت كارلو (بالإنكليزية: Monte Carlo method) هي خوارزمية حسابية تتضمن تكرار التجربة بقيم بدائية عشوائية، وتستخدم هذه الطريقة عادة في أنظمة المحاكاة الرياضية والهندسية. تتضمن هذه الطريقة خمسة مراحل:

  1. تحديد المجال الممكن لقيم الدخل
  2. توليد قيم عشوائية لقيم الدخل ضمن الحدود المعرفة
  3. تطبيق العمليات الحسابية المطلوبة على تلك القيم
  4. مراكمة النتائج الحالية مع النتائج السابقة
  5. تكرار العملية عدد محدد من المرات (تزداد دقة النتائج مع زيادة عدد التكرارات)

مقدمة[عدل]

طريقة مونت كارلو مستعملة من أجل الاقتراب من قيمة π. بعد وضع 30000 نقطة عشوائية, the estimate for π is within 0.07% of the actual value. This happens with an approximate probability of 20%.

التاريخ[عدل]

تعريفات تطبيقات[عدل]

الاستعمال في الرياضيات[عدل]

انظر أيضا[عدل]

مراجع[عدل]

وصلات خارجية[عدل]

Nuvola apps edu mathematics-ar.svg
هذه بذرة مقالة عن الرياضيات بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.