خطر سلبي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الخطر السلبي، (بالإنجليزية: Downside risk)‏، هو الخطر المالي المرتبط بالخسائر، ويعرف بأنه خطر الاختلاف بين العائد الفعلي، والعائد المتوقع (عندما يكون العائد الفعلي أقل) أو في حالة عدم التأكد من العائد الفعلي.[1] تقاس المخاطر السلبية بنفس مقياس المخاطر، بينما الانحراف المعياري يقيس المخاطر السلبية والايجابية معاً. وقد أصبحت طريقة إحصاء "الهدف الأدنى لشبه الانحراف " أو " هدف شبه الانحراف" هو المعيار لحساب الخطر السلبي.

أمثلة[عدل]

شبه الاحتراف يحسب بالمعادلة التالية:

حيث هو مؤشر الدالة , i.e.

الهدف الأدنى لشبه الاحتراف للهدف يحسب بالمعادلة التالية

.

تاريخها ونشأتها[عدل]

في بدايات 1980 ميلادي، قام د.فرانك سورتينو بوضع تعريف رسمي "للخطر السلبي"، وبأنه أداة أفضل لقياس خطر الاستثمار من أداة الانحراف المعياري ، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا المصطلح هو المعيار في إدارة المخاطر.

المراجع[عدل]

  1. ^ "معلومات عن خطر سلبي على موقع academic.microsoft.com". academic.microsoft.com. مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

Downside risk

Economy.png
هذه بذرة مقالة عن علم الاقتصاد أو موضوع متعلق به بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.