تقدير حسب القيمة العليا لدالة الإمكان: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
تصفح التاريخ تفاعلياً
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
→ التعديل السابقالتعديل اللاحق ←
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
مرئينص الويكي
JarBot (نقاش | مساهمات)
17٬592٬533 edits
ط بوت:إصلاح تحويلات القوالب
سطر 28: سطر 28:
== المراجع ==
== المراجع ==
{{مراجع}}
{{مراجع}}

== كتابات أخرى ==
{{بداية المراجع}}
* {{cite journal
| last = Aldrich | first = John
| title = R. A. Fisher and the making of maximum likelihood 1912–1922
| year = 1997
| journal = Statistical Science
| volume = 12 | issue = 3
| pages = 162–176
| doi = 10.1214/ss/1030037906
| mr = 1617519
| ref = CITEREFAldrich1997
}}
* Andersen, Erling B. (1970); "Asymptotic Properties of Conditional Maximum Likelihood Estimators", ''Journal of the Royal Statistical Society'' '''B''' 32, 283–301
* Andersen, Erling B. (1980); ''Discrete Statistical Models with Social Science Applications'', North Holland, 1980
* Basu, Debabrata (1988); ''Statistical Information and Likelihood : A Collection of Critical Essays by Dr. D. Basu''; in Ghosh, Jayanta K., editor; ''Lecture Notes in Statistics'', Volume 45, Springer-Verlag, 1988
* {{cite journal
| last1 = Cox | first1 = David R. | authorlink1=David R. Cox
| last2 = Snell | first2 = E. Joyce
| title = A general definition of residuals
| year = 1968
| journal = Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)
| pages = 248–275
| jstor = 2984505
| ref = CITEREFCoxSnell1968
}}
* {{cite journal
| doi = 10.2307/2339293
| last = Edgeworth | first = Francis Y. | authorlink = Francis Ysidro Edgeworth
| title = On the probable errors of frequency-constants
| year = 1908 | month = Sep
| ref= CITEREFEdgeworthSeptember_1908
| journal = Journal of the Royal Statistical Society
| volume = 71 | issue = 3
| pages = 499–512
| jstor = 2339293
}}
* {{cite journal
| doi = 10.2307/2339378
| last = Edgeworth | first = Francis Y.
| title = On the probable errors of frequency-constants
| month = Dec | year = 1908
| ref= CITEREFEdgeworthDecember_1908
| journal = Journal of the Royal Statistical Society
| volume = 71 | issue = 4
| pages = 651–678
| jstor = 2339378
}}
* {{استشهاد بكتاب
| مؤلف = Einicke, G.A.
| سنة = 2012
| عنوان = Smoothing, Filtering and Prediction: Estimating the Past, Present and Future
| ناشر = Intech
| مكان = Rijeka, Croatia
| الرقم المعياري = 978-953-307-752-9
| مسار = http://www.intechopen.com/books/smoothing-filtering-and-prediction-estimating-the-past-present-and-future|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191210084616/https://www.intechopen.com/books/smoothing-filtering-and-prediction-estimating-the-past-present-and-future|تاريخ أرشيف=2019-12-10}}
* {{cite journal |last=Ferguson |first=Thomas S. |title=An inconsistent maximum likelihood estimate |journal=Journal of the American Statistical Association |volume=77 |issue=380 |year=1982 |pages=831–834 |jstor=2287314 }}
* {{استشهاد بكتاب
| الأخير = Ferguson | الأول = Thomas S.
| عنوان = A course in large sample theory
| ناشر = Chapman & Hall
| سنة = 1996
| الرقم المعياري = 0-412-04371-8
}}
* {{استشهاد بكتاب
| الأخير = Hald | الأول = Anders | وصلة مؤلف=Anders Hald
| عنوان = A history of mathematical statistics from 1750 to 1930
| سنة = 1998
| ناشر = Wiley
| مكان = New York, NY
| الرقم المعياري = 0-471-17912-4
| ref = CITEREFHald1998
}}
* {{cite journal
| last = Hald | first = Anders
| title = On the history of maximum likelihood in relation to inverse probability and least squares
| year = 1999
| journal = Statistical Science
| volume = 14 | issue = 2
| pages =214–222
| jstor = 2676741
| ref = CITEREFHald1999
}}
* {{cite journal
| last = Kano | first = Yutaka
| title = Third-order efficiency implies fourth-order efficiency
| year = 1996
| journal = Journal of the Japan Statistical Society
| volume = 26
| pages = 101–117
| url = http://www.journalarchive.jst.go.jp/english/jnlabstract_en.php?cdjournal=jjss1995&cdvol=26&noissue=1&startpage=101
|ref=harv
}}
* {{cite journal
| last = Le Cam | first = Lucien | authorlink = Lucien Le Cam
| title = Maximum likelihood — an introduction
| journal = ISI Review
| volume = 58 | issue = 2
| year = 1990
| pages = 153–171
}}
* {{استشهاد بكتاب
| الأخير1 = Le Cam | الأول1 = Lucien
| الأخير2 = Lo Yang | الأول2 = Grace
| عنوان = Asymptotics in statistics: some basic concepts
| سنة = 2000
| إصدار = Second
| ناشر = Springer
| الرقم المعياري = 0-387-95036-2
| ref = CITEREFLeCam2000
}}
* {{استشهاد بكتاب
| الأخير = Le Cam | الأول = Lucien
| عنوان = Asymptotic methods in statistical decision theory
| سنة = 1986
| ناشر = Springer-Verlag
| الرقم المعياري = 0-387-96307-3
}}
* {{استشهاد بكتاب
| الأخير1 = Lehmann | الأول1 = Erich L. | وصلة مؤلف = Erich Leo Lehmann
| الأخير2 = Casella | الأول2 = George
| عنوان = Theory of Point Estimation, 2nd ed
| سنة = 1998
| ناشر = Springer
| الرقم المعياري = 0-387-98502-6
| ref = CITEREFLehamnnCasella1998
}}
* {{استشهاد بكتاب
| الأخير1 = Newey | الأول1 = Whitney K.
| الأخير2 = McFadden | الأول2 = Daniel | وصلة مؤلف2 = Daniel McFadden
| chapter = Chapter 35: Large sample estimation and hypothesis testing
| editor1-first= Robert | editor1-last=Engle | editor2-first=Dan | editor2-last=McFadden
| عنوان = Handbook of Econometrics, Vol.4
| سنة = 1994
| ناشر = Elsevier Science
| صفحات = 2111–2245
| الرقم المعياري=0-444-88766-0
| ref = CITEREFNeweyMcFadden1994
}}
* {{استشهاد بكتاب |عنوان=Parametric statistical theory |الأخير1=Pfanzagl |الأول1=Johann |others=with the assistance of R. Hamböker |سنة=1994 |ناشر=Walter de Gruyter |مكان=Berlin, DE
|الرقم المعياري=3-11-013863-8 |صفحات=207–208 |ref=harv }}
* {{cite journal
| doi = 10.1214/aos/1176343457
| last = Pratt | first = John W.
| title = F. Y. Edgeworth and R. A. Fisher on the efficiency of maximum likelihood estimation
| year = 1976
| journal = The Annals of Statistics
| volume = 4 | issue = 3
| pages = 501–514
| jstor = 2958222
| ref = CITEREFPratt1976
}}
* {{استشهاد بكتاب |مؤلف=Ruppert, David |عنوان=Statistics and Data Analysis for Financial Engineering |ناشر=Springer |سنة=2010 |الرقم المعياري=978-1-4419-7786-1 |صفحة=98 |مسار=http://books.google.com/books?id=i2bD50PbIikC&pg=PA98 |ref=CITEREFRuppert2010 }}
* {{cite journal
| doi = 10.1214/aos/1176343456
| last = Savage | first = Leonard J. | authorlink = Leonard J. Savage
| title = On rereading R. A. Fisher
| year = 1976
| journal = The Annals of Statistics
| volume = 4 | issue = 3
| pages = 441–500
| jstor = 2958221
| ref = CITEREFSavage1976
}}
* {{cite journal
| doi = 10.2307/2344804
| last = Stigler | first = Stephen M. | authorlink = Stephen M. Stigler
| title = Francis Ysidro Edgeworth, statistician
| year = 1978
| journal = Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)
| volume = 141 | issue = 3
| pages = 287–322
| jstor = 2344804
| ref = CITEREFStigler1978
}}
* {{استشهاد بكتاب
| الأخير = Stigler | الأول = Stephen M.
| عنوان = The history of statistics: the measurement of uncertainty before 1900
| سنة = 1986
| ناشر = Harvard University Press
| الرقم المعياري = 0-674-40340-1
| ref = CITEREFStigler1986
}}
* {{استشهاد بكتاب
| الأخير = Stigler | الأول = Stephen M.
| عنوان = Statistics on the table: the history of statistical concepts and methods
| سنة = 1999
| ناشر = Harvard University Press
| الرقم المعياري = 0-674-83601-4
| ref = CITEREFStigler1999
}}
* {{استشهاد بكتاب
| الأخير = van der Vaart | الأول = Aad W.
| عنوان = Asymptotic Statistics
| سنة = 1998
| الرقم المعياري = 0-521-78450-6
}}
{{نهاية المراجع}}


== وصلات خارجية ==
== وصلات خارجية ==

نسخة 06:49، 12 مايو 2020

في الإحصاء، التقدير حسب القيمة العليا لدالة الإمكان أو تقدير الاحتمال الأرجح أو الإمكانية القصوى هو طريقة لتقدير معاملات النموذج الإحصائي وإيجاده لمجموعة من البيانات، وذلك بتقدير أوسطة لهذا النموذج.[1][2][3] عند تطبيقها على مجموعة من البيانات وإعطاء نموذج إحصائي، يقدم تقدير الاحتمال الأرجح تقديرات لنموذج المُعاملات.

تتوافق طريقة الاحتمال الأرجح مع العديد من طرق التقدير المعروفة في الإحصائيات فعلى سبيل المثال، يمكن للمرء أن يهتم بارتفاع أنثى زرافة بالغة، ولكن غير قادر على قياس ارتفاع كل زرافة في السكان بسبب قيود التكلفة أو الوقت. بافتراض أن الارتفاعات يوزَّع توزيع (غاوسي) طبيعي مع العلم ان المتوسط والتباين غير المعروف، يمكن تقدير المتوسط والتباين من خلال تقدير الاحتمال الأرجح (MLE) من خلال معرفة ارتفاع بعض العينات من المجموع الكلي للسرب. يتم تقدير الاحتمال الأرجح عن طريق أخذ المتوسط والتباين كمُعاملات وإيجاد قيم معاملة محددة التي تجعل النتائج الملحوظة الأكثر احتمالاً (حسب النموذج).

بشكلٍ عام، لمجموعة محددة من البيانات والنموذج الإحصائي الأساسي، تختار طريقة الاحتمال الأرجح قِيَم نموذج المعاملات الذي يُنتج توزيعًا يعطي البيانات المرصودة أكبر احتمال؛ أي المعاملات التي تزيد وظيفة الاحتمال). يعطي تقدير الاحتمال الأرجح مقاربة موحدة إلى التقدير، وهي محددة جيدًا في حالة التوزيع الطبيعي والعديد من المشكلات الأخرى. ومع ذلك، في بعض المشكلات المعقدة، تحدث الصعوبات: في مثل تلك المشكلات، فمُقدرات الاحتمال الأرجح غير مناسبة أو غير موجودة.

انظر أيضًا

  • هامش الخطأ
  • بعض طرق التقدير الأخرى
    • الاحتمال الأرجح المقيد (Restricted maximum likelihood)، تنوع استخدام وظيفة الاحتمال المحسوبة من مجموعة بيانات محوَّلة.
    • مقدر شبه الاحتمال الأرجح (Quasi-maximum likelihood)، مقدر تقدير الاحتمال الأرجح غير المحدد، ولكن لا يزال متسق.
    • الحد الأقصى لتقدير الاستدلال، من أجل التناقض في طريقة حساب مقدرات عند افترض معرفة مسبقة.
    • طريقة الدعم (Method of support)، الاختلاف في أسلوب الاحتمال الأرجح.
    • مقدر إم (M-estimator)، النهج المستخدَم في الإحصاءات القوية.
    • طريقة العزوم (Method of moments)، طريقة أخرى لإيجاد معالم التوزيع.
    • طريقة العزوم المعَمَمة (Generalized method of moments) طرق متصلة بالمعادلة الاحتمالية في تقدير الاحتمال الأرجح.
    • تقدير مسافة الحد الأدنى
    • تقدير التباعد الأقصى (Maximum spacing estimation)، طريقة متصلة وهي أكثر متانة في العديد من المواقف.
  • المفاهيم المتصلة:
    • صائد معلومات (Fisher information)، مصفوفات المعلومات، علاقتها بالمصفوفة المتباينة لتقدير الاحتمال الأرجح
    • وظيفة الاحتمال، (Likelihood function)، وصف ما هي وظائف الاحتمال.
    • متوسط خطأ التربيعية (Mean squared error)، مقياس مدى جودة مقدر معامل توزيعي هو (مقدر الاحتمال الأرجح أو بعض المقدرات الأخرى).
    • المُقدَّر النهائي (Extremum estimator)، فئة أعم من المقدرات التي تنتمي إلى تقدير الاحتمال الأرجح.
    • نظرية راو بلاكويل (Rao–Blackwell theorem)، وهي النتيجة التي تسفر عن العملية من أجل العثور على أفضل وجه ممكن لمقدر غير متحيز (بمعنى وجود الحد الأدنى من متوسط خطأ التربيعية (mean squared error). تقدير الاحتمال الأرجح غالبًا يكون بداية جيدة للعملية
    • الإحصائية الكافية، وظيفة البيانات التي يمكن من خلالها اعتماد تقدير الاحتمال الأرجح (إذا وُجِدت وكانت فريدة) على البيانات.
    • بي أتش أتش أتش الخوارزمية (BHHH algorithm) هي خوارزمية التحسين غير الخطية التي تحظى بشعبية لتقديرات الاحتمال الارجح.

المراجع

  1. ^ "معلومات عن تقدير الاحتمال على موقع thes.bncf.firenze.sbn.it". thes.bncf.firenze.sbn.it. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.
  2. ^ "معلومات عن تقدير الاحتمال على موقع treccani.it". treccani.it. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.
  3. ^ "معلومات عن تقدير الاحتمال على موقع babelnet.org". babelnet.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.

وصلات خارجية

مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=تقدير_حسب_القيمة_العليا_لدالة_الإمكان&oldid=47520796»