مصفوفة معدل الانتقال: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:صيانة 2.V2، أضاف بذرة |
ط بوت:إضافة مصدر من ويكي الإنجليزية أو الفرنسية (تجريبي) |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{مصدر|تاريخ=يوليو 2016}} |
|||
{{وصلات قليلة|تاريخ=يناير 2016}} |
{{وصلات قليلة|تاريخ=يناير 2016}} |
||
{{يتيمة|تاريخ=يناير 2016}} |
{{يتيمة|تاريخ=يناير 2016}} |
||
في [[نظرية الاحتمال]]، إن '''مصفوفة معدل الانتقالات''' (بالإنجليزية: Transition rate matrix) هي مصفوفة من الأرقام والتي تصف تحرك سلسلة ماركوف متصلة الزمن بين الحالات.<div><br> |
في [[نظرية الاحتمال]]، إن '''مصفوفة معدل الانتقالات''' (بالإنجليزية: Transition rate matrix) هي مصفوفة من الأرقام والتي تصف تحرك سلسلة ماركوف متصلة الزمن بين الحالات.<ref>{{Cite book | first = S. R. | last = Asmussen| doi = 10.1007/0-387-21525-5_2 | chapter = Markov Jump Processes | title = Applied Probability and Queues | series = Stochastic Modelling and Applied Probability | volume = 51 | pages = 39–59 | year = 2003 | isbn = 978-0-387-00211-8 | pmid = | pmc = }}</ref><ref>{{cite journal | last1 = Rubino | first1 = Gerardo | last2 =Sericola | first2 = Bruno | year = 1989 | title = Sojourn Times in Finite Markov Processes | journal = Journal of Applied Probability | volume = 26 | issue = 4 | pages = 744-756 | publisher = Applied Probability Trust | jstor = 3214379 | accessdate = }}</ref><ref>{{Cite journal | last1 = Norris | first1 = J. R. | authorlink1 = James R. Norris| doi = 10.1017/CBO9780511810633 | title = Markov Chains | year = 1997 | isbn = 9780511810633 | pmid = | pmc = }}</ref><div><br> |
||
</div> |
</div> |
||
في مصفوفة معدل الانتقالات <math>Q</math> إن العنصر <math>q_{ij}</math> حيث أن <math>i</math> لايساوي <math>j</math> يدل على معدل المغادرة من الحالة <math>i</math> والوصول إلى الحالة <math>j</math>. يتم تعريف العناصر القطرية <math>q_{ii}</math> بالشكل: |
في مصفوفة معدل الانتقالات <math>Q</math> إن العنصر <math>q_{ij}</math> حيث أن <math>i</math> لايساوي <math>j</math> يدل على معدل المغادرة من الحالة <math>i</math> والوصول إلى الحالة <math>j</math>. يتم تعريف العناصر القطرية <math>q_{ii}</math> بالشكل: |
||
سطر 16: | سطر 15: | ||
# <math>0 \leq q_{ij} : \mathrm{for}\; i \neq j</math> |
# <math>0 \leq q_{ij} : \mathrm{for}\; i \neq j</math> |
||
# <math>\sum_j q_{ij} = 0 : \mathrm{for}\;\mathrm{all}\; i </math> |
# <math>\sum_j q_{ij} = 0 : \mathrm{for}\;\mathrm{all}\; i </math> |
||
== مراجع == |
|||
{{مراجع}} |
|||
{{شريط بوابات|رياضيات}} |
{{شريط بوابات|رياضيات}} |
نسخة 14:56، 24 ديسمبر 2017
في نظرية الاحتمال، إن مصفوفة معدل الانتقالات (بالإنجليزية: Transition rate matrix) هي مصفوفة من الأرقام والتي تصف تحرك سلسلة ماركوف متصلة الزمن بين الحالات.[1][2][3]
في مصفوفة معدل الانتقالات إن العنصر حيث أن لايساوي يدل على معدل المغادرة من الحالة والوصول إلى الحالة . يتم تعريف العناصر القطرية بالشكل:
أي أنه يتم اختيار العناصر القطرية بحيث أن أسطر المصفوفة تساوي إلى الصفر.
التعريف
إن قيم المصفوفة تحقق الشروط التالية:
مراجع
- ^ Asmussen، S. R. (2003). "Markov Jump Processes". Applied Probability and Queues. Stochastic Modelling and Applied Probability. ج. 51. ص. 39–59. DOI:10.1007/0-387-21525-5_2. ISBN:978-0-387-00211-8.
- ^ Rubino، Gerardo؛ Sericola، Bruno (1989). "Sojourn Times in Finite Markov Processes". Journal of Applied Probability. Applied Probability Trust. ج. 26 ع. 4: 744–756. JSTOR:3214379.
- ^ Norris، J. R. (1997). "Markov Chains". DOI:10.1017/CBO9780511810633. ISBN:9780511810633.
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب|دورية محكمة=
(مساعدة)