تحليل قياس المخاطر المالية
| جزء من سلسلة مقالات حول |
| مالية |
|---|
 |
 بوابة الاقتصاد |
تحليل قياس المخاطر المالية أو SPAN هو نظام لحساب متطلبات الهامش للعقود الآجلة وخيارات العقود الآجلة.[1]
التطوير[عدل]
تم تطوير تحليل قياس المخاطر المالية من قبل بورصة شيكاغو التجارية في عام 1988.[2]
نبذة[عدل]
تحليل قياس المخاطر المالية (SPAN) هي طريقة هامش للمحفظة تستخدم محاكاة الشبكة. يحسب الخسارة المحتملة في مجموعة من المراكز المشتقة (تسمى أيضًا المحفظة) ويحدد هذه القيمة على أنها الهامش الأولي مستحق الدفع من قبل الشركة التي تحتفظ بالمحفظة. بهذه الطريقة يوفر تحليل قياس المخاطر المالية (SPAN) تعويضات بين المواقف المترابطة ويعزز كفاءة الهوامش.[3]
المراجع[عدل]
- ^ https://www.cmegroup.com/confluence/display/pubspan/Use+PC-SPAN نسخة محفوظة 2017-07-20 في Wayback Machine
- ^ https://www.cmegroup.com/confluence/display/pubspan/SPAN+Risk+Manager نسخة محفوظة 2021-01-21 في Wayback Machine
- ^ https://www.cmegroup.com/confluence/display/pubspan/Component+Interface+for+Version+4+of+PC-SPAN%2C+SPAN+Risk+Manager%2C+and+SPAN+Risk+Manager+Clearing نسخة محفوظة 2021-01-22 في Wayback Machine
مصادر خارجية[عدل]
