نظرية المحفظة الحديثة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

تشرح نظرية المحفظة الحديثة (بالإنجليزية: Modern Portfolio Theory)‏ وضع هذه النظرية الباحث الاقتصادي (هاري ماركويتز) حيث وضح أن هناك علاقة ما بين العائد المتوقع للاستثمار وبين مستوى المخاطرة و يمكن اعتبار ماركويتز أول من قدم طريقة قياس كمية لحساب كل من عائد و خطر المحافظ الاستثمارية ، و وضح كيفية استخدام التنويع (بالإنجليزية: diversification)‏ للوصول إلى العائد المتوقع الأمثل ضمن مستوى مخاطر معين.[1][2][3]

مراجع[عدل]

  1. ^ Fantazzinni, D. (2009). "The effects of misspecified marginals and copulas on computing the value at risk: A Monte Carlo study". Computational Statistics & Data Analysis,. 53 (6): 2168–2188. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: extra punctuation (link)
  2. ^ Mahdavi Damghani B. (2013). "The Non-Misleading Value of Inferred Correlation: An Introduction to the Cointelation Model". Wilmott Magazine. doi:10.1002/wilm.10252. مؤرشف من الأصل في 8 يناير 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: يستخدم وسيط المؤلفون (link)
  3. ^ Low, R.K.Y.; Faff, R.; Aas, K. (2016). "Enhancing mean–variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries". Journal of Economics and Business. doi:10.1016/j.jeconbus.2016.01.003. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)


Economy.png
هذه بذرة مقالة عن علم الاقتصاد أو موضوع متعلق به بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.