يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.

نظرية المحفظة الحديثة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

تشرح نظرية المحفظة الحديثة (بالإنجليزية: Modern Portfolio Theory) وضع هذه النظرية الباحث الاقتصادي (هاري ماركويتز) حيث وضح أن هناك علاقة ما بين العائد المتوقع للاستثمار وبين مستوى المخاطرة و يمكن اعتبار ماركويتز أول من قدم طريقة قياس كمية لحساب كل من عائد و خطر المحافظ الاستثمارية ، و وضح كيفية استخدام التنويع (بالإنجليزية: diversification) للوصول إلى العائد المتوقع الأمثل ضمن مستوى مخاطر معين.[1][2][3]

مراجع[عدل]

  1. ^ Fantazzinni، D. (2009). "The effects of misspecified marginals and copulas on computing the value at risk: A Monte Carlo study.". Computational Statistics & Data Analysis,. 53 (6): 2168–2188. 
  2. ^ Mahdavi Damghani B. (2013). "The Non-Misleading Value of Inferred Correlation: An Introduction to the Cointelation Model". Wilmott Magazine. doi:10.1002/wilm.10252. 
  3. ^ Low، R.K.Y.؛ Faff، R.؛ Aas، K. (2016). "Enhancing mean–variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries". Journal of Economics and Business. doi:10.1016/j.jeconbus.2016.01.003. 


ThreeCoins.svg
هذه بذرة مقالة عن الاقتصاد بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.