نظرية المحفظة الحديثة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Fronteira Eficiente Markowitz.png

تشرح نظرية المحفظة الحديثة (بالإنجليزية: Modern Portfolio Theory)‏ وضع هذه النظرية الباحث الاقتصادي (هاري ماركويتز) حيث وضح أن هناك علاقة ما بين العائد المتوقع للاستثمار وبين مستوى المخاطرة و يمكن اعتبار ماركويتز أول من قدم طريقة قياس كمية لحساب كل من عائد و خطر المحافظ الاستثمارية ، و وضح كيفية استخدام التنويع (بالإنجليزية: diversification)‏ للوصول إلى العائد المتوقع الأمثل ضمن مستوى مخاطر معين.[1][2][3]

مراجع[عدل]

  1. ^ Fantazzinni, D. (2009)، "The effects of misspecified marginals and copulas on computing the value at risk: A Monte Carlo study."، Computational Statistics & Data Analysis,، 53 (6): 2168–2188.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة CS1: extra punctuation (link)
  2. ^ Mahdavi Damghani B. (2013)، "The Non-Misleading Value of Inferred Correlation: An Introduction to the Cointelation Model"، Wilmott Magazine، doi:10.1002/wilm.10252، مؤرشف من الأصل في 8 يناير 2018.
  3. ^ Low, R.K.Y.؛ Faff, R.؛ Aas, K. (2016)، "Enhancing mean–variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries"، Journal of Economics and Business، doi:10.1016/j.jeconbus.2016.01.003، مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019.